Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Ежедневно интересно!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Помочь нашему сайту финансово на сервисе сбора донатов!

Помочь нашему сайту финансово!
 
HostLife - лучший платный хостинг

Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models

Автор: Limpopo5 от 2023-04-19, 18:19:42
  • 0
Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility ModelsНазвание: Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models
Автор: Маkоtо Таkаhаshi, Yаsuhirо Оmоri, Тоshiаki Wаtаnаbе
Издательство: Springer
Серия: SpringerBriefs in Statistics
Год: 2023
Страниц: 120
Язык: английский
Формат: pdf (true), epub
Размер: 20.8 MB

This treatise delves into the latest advancements in stochastic volatility models, highlighting the utilization of Markov chain Monte Carlo simulations for estimating model parameters and forecasting the volatility and quantiles of financial asset returns. The modeling of financial time series volatility constitutes a crucial aspect of finance, as it plays a vital role in predicting return distributions and managing risks. Among the various econometric models available, the stochastic volatility model has been a popular choice, particularly in comparison to other models, such as GARCH models, as it has demonstrated superior performance in previous empirical studies in terms of fit, forecasting volatility, and evaluating tail risk measures such as Value-at-Risk and Expected Shortfall. The book also explores an extension of the basic stochastic volatility model, incorporating a skewed return error distribution and a realized volatility measurement equation. The concept of realized volatility, a newly established estimator of volatility using intraday returns data, is introduced, and a comprehensive description of the resulting realized stochastic volatility model is provided. The text contains a thorough explanation of several efficient sampling algorithms for latent log volatilities, as well as an illustration of parameter estimation and volatility prediction through empirical studies utilizing various asset return data.

Байесовский анализ на Python

Автор: alber100 от 2019-10-28, 11:09:39
  • 0
Байесовский анализ на PythonНазвание: Байесовский анализ на Python
Автор: Освальдо Мартин
Год выпуска: 2019
Издательство: ДМК-Пресс
Жанр: программирование, искусственный интеллект
Язык: Русский
Качество: Отличное
Страниц: 340
Формат: PDF
Размер файла: 19,1 Mb

Вероятностное программирование – это программная среда, которая позволяет создавать гибкие байесовские статистические модели в программном коде. После создания такой модели для обработки в ней данных могут быть использованы мощные алгоритмы логического вывода, работающие независимо. Такое сочетание гибкого определения модели и механизма автоматического логического вывода предоставляет исследователю мощный инструмент для быстрого создания, анализа и постепенного усовершенствования новых статистических моделей.

HostLife - лучший платный хостинг
HostLife - лучший платный хостинг!
Отличный хостинг по цене от 1.87$/месяц! Рекомендация от сайта Bookskeeper!


Бесплатная электронная библиотека. Скачать книги бесплатно!

Наша электронная библиотека Bookskeeper (для РФ работает через VPN) - это интернет-витрина, где любой посетитель может публиковать электронные варианты книг, журналов, газет, комиксов, в общем, любой литературы со ссылками для медленного, но бесплатного скачивания с файлообменников. В нашем книжном хранилище Вы всегда найдете литературу на любой вкус человека любого возраста - от детских комиксов и расскрасок до серьезной научной литературы.
 
 
Поддержите наш сайт!
Идет сбор донатов на хостинг
для работы нашего сайта.
Сканируйте QR-код
(или нажмите на него)
для Вашей поддержки!
Оплата картой, ЮMoney


Донаты для помощи нашему сайту!

ОГРОМНОЕ СПАСИБО
всем за Ваши донаты!

Наши рекомендации


Садовые печи-барбекю от компании Династия


Book24.ru - книжный интернет магазин



Turbobit - Получите турбо-доступ и скачивайте безлимитно и без рекламы!


HostLife - лучший платный хостинг